Hamilton, James Douglas / Escritor
La última década ha traÃdo cambios dramáticos en la forma en que los investigadores analizan las series temporales económicas y financieras. Este libro sintetiza estos avances recientes y los hace accesibles a los estudiantes de primer año de posgrado. James Hamilton proporciona los primeros tratamientos de libros de texto adecuados de innovaciones importantes como las autorregresiones vectoriales, el método generalizado de los momentos, las consecuencias económicas y estadÃsticas de las raÃces unitarias, las varianzas variables en el tiempo y los modelos de series temporales no lineales.
Además, presenta herramientas básicas para analizar sistemas dinámicos (incluidas representaciones lineales, funciones de generación de autocovarianza, análisis espectral y el filtro de Kalman) de una manera que integra la teorÃa económica con las dificultades prácticas de analizar e interpretar datos del mundo real. El análisis de series temporales satisface una importante necesidad de un libro de texto que integre teorÃa económica, econometrÃa y nuevos resultados. El libro está destinado a proporcionar a los estudiantes e investigadores una encuesta independiente del análisis de series de tiempo.
Comienza con los primeros principios y debe ser de fácil acceso para cualquier estudiante de posgrado principiante, mientras que también pretende servir como un libro de referencia para los investigadores.
